CLVSA: A Convolutional LSTM Based Variational Sequence-to-Sequence Model with Attention for Predicting Trends of Financial Markets [12.0] 生の金融トレーディングデータの特徴を変動的に捉えるハイブリッドモデルであるCLVSAを提案する。CLVSAは確率的リカレント・ネットワーク、シーケンス・ツー・シーケンス・アーキテクチャ、自己・内部アテンション機構、畳み込みLSTMユニットから構成されるハイブリッドモデルであり、生の金融取引データにおける変動基盤の特徴を捉える。 実験の結果、近似的な後段処理の導入により、kullback-leibler ダイバージェンスに基づく正規化を活用し、過学習を防止することができた。 論文参考訳（メタデータ） (Thu, 8 Apr 2021 20:31:04 GMT)